По-моему, это невозможно из-за особенностей русской бани: слишком много пара. Разве что сделать баню отдельным строением, но подвести к ней утепленную галерею, чтобы не выходить на улицу. Будет тоже "в доме", но через коридор с несколькими дверьми.
В Прибалтике наверное сауны делают, а не бани…
